01 · Indicateur · VWAP
Qu'est-ce que VWAP ?
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) indique le prix moyen auquel l'actif s'est échangé, pondéré par les volumes, depuis le début de la séance.
C'est un repère central pour les traders intraday et les desks d'exécution.
02 · Indicateur · VWAP
Le calcul
VWAP = Σ (prix typique × volume) / Σ volume, avec prix typique = (Haut + Bas + Clôture) / 3.
Les bandes VWAP ajoutent ±1 et ±2 écarts-types autour de cette moyenne.
03 · Indicateur · VWAP
Lire les signaux
Prix au-dessus du VWAP : acheteurs en contrôle sur la séance ; en dessous : vendeurs.
Les bandes ±2σ marquent des excès fréquents de retour vers la moyenne.
04 · Indicateur · VWAP
Réglages et combinaisons
VWAP et bandes VWAP ±1σ ±2σ sont dans le groupe Volume. Il se combine bien avec : Points pivots, OBV (On-Balance Volume), MFI (Money Flow Index).
Pour replacer le signal dans son contexte, consultez la Heatmap, les actualités ou demandez une lecture aux Boussoles IA. Aucun indicateur ne constitue un conseil en investissement.
◆ Pas à pas
Prise en main en 4 étapes
- 01
Ouvrir un graphique
Recherchez un actif sur la page Graphiques et choisissez l'unité de temps.
- 02
Ajouter l'indicateur
Ouvrez Indicateurs, groupe Volume, puis cliquez sur VWAP.
- 03
Ajuster les réglages
Modifiez les paramètres dans la fiche technique selon votre horizon.
- 04
Confirmer le signal
Croisez avec la tendance de fond et un autre indicateur avant de conclure.
◆ Questions fréquentes
Vos questions, des réponses claires.
01Le VWAP sert-il en swing trading ?
Il est surtout pertinent en intraday car il repart à chaque séance.
02Que sont les bandes VWAP ?
Des écarts-types autour du VWAP pour mesurer l'éloignement du prix.
03VWAP et cryptos ?
La séance repart à 00:00 UTC.